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金融学院“云山讲座教授”易法槐教授系列讲座金融随机控制讨论班第六讲开讲
2017-05-15  

 

本网讯59日晚上,金融学院“云山讲座教授”易法槐教授系列讲座之金融随机控制讨论班第六讲于南校区教学楼B308室开讲。易法槐教授在本讲中主要讲授了Huygen Pham著“Continuous-time StochasticControl and Optimization with Financial Applications”第五章。我院党委书记马庆华教授以及师生代表出席讲座。讲座由马庆华主持。

讲座现场

易法槐教授在本讲中介绍了消费受到上限影响的投资消费问题。投资者使用信用来支付消费,通过在股票市场中兑现部分投资组合来支付余额,信贷公司设定信用额度上限,从而造成消费上限。同时,他通过模型证明上述问题相当于非线性抛物线方程的自由边界问题,应用双变换技术将原始非线性抛物线方程转换为线性微分方程来明确地表征自由边界,从而明确界定自由边界和最优消费策略。此外,他还证明了价值函数的规律性,这对于应用Ito公式至关重要。

本次讲座得到我院师生的积极响应。讲座完毕后,易法槐教授与师生交流探讨了相关问题。

易法槐讲授课程

主讲人简介:

易法槐,广东外语外贸大学云山讲座教授,华南师范大学教授,博士生导师,从事非线性微分方程特别是自由边界问题的理论与应用的研究,主持国家自然科学基金面上项目六项。从2002年开始转向对金融数学中自由边界问题的研究,对非稳态具有成比例交易费投资消费问题的HJB方程进行过深入研究,证明了自由边界的单调性和无穷次可微性。包括在J.Differential EquationsSIAM J. Control Optim.Proc. Roy. Soc.Edinburgh Sect. A,中国科学,Ser. A等国内外著名学术刊物发表论文80多篇。

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